小物アプリ作りたいときって俺は大抵、WTLのAppWizardでダイアログベースで書き始めるかな。

まずやることは
・ESCで死なないようにESCキーにダミーのメッセージIDを割り当てる
・IDOKとIDCANSELを潰す
・WM_CLOSEで閉じるようにする（OnCloseの追加)

これでESCで終了しないが×で終了するダイアログのできあがり。