リソースで定義したダイアログをDiagAとします。
このDiagAを作るあたってDialogBoxマクロを利用する訳ですが、
DialogBoxの引数にプロシージャを指定する部位がありますよね。

ダイアログが作られた時、プロシージャへWM_CREATEメッセージは発行されないのでしょうか?