キミはshebang行についてまず勉強しなさい。

#!から始まる先頭行の行末までをコマンドとみなして、あたかもそのコマンド
に引数を与えて実行するという機能を、UNIX系のOSでは持つ。
で、そのコマンドがそのパスに存在しないと file not found 系のエラーになる。

ということで間違いなく ocaml が /usr/local/bin にないだけだから、
which ocaml してその結果で置き換えなさい。
env コマンドが何をするものか、なぜそれだと上手く行くように見えるのか、
というのは自分で調べること。