>>196
超遅レスだが、同じ問題にぶち当たったので解決策

最新のSDKのチュートリアルはDirectX10を使用しているが、
WinXP用のDirectX10は出ないようなので、Vistaが出るまで動かすことは不可能

解決策は過去Ver.のSDKからサンプルだけインスコして、それを使う
Oct 2005のチュートリアルで試したところ、実行できた