俺が書くよりはるかに簡潔でわかりやすい説明がありました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_C++

あと、Windows アプリを作りたいということだったら、
純粋に C++ と MFC & Windows API でシコシコ作るという手も。
って、これはたぶん >>711 が望んでいることじゃないよね。