OSはWindowsだろ？
ダブルクリックの場合は、その実行ファイルのあるディレクトリがカレントディレクトリになる。

D&Dのばあいはややこしくて、2000/XPの場合
C:\Document and Settings\ユーザー名\
になってたと思う。

ドラッグアンドドロップで直接起動したときのカレントディレクトリがどこになるかって、確かOSにもよると思われ。


実行時のカレントディレクトリを明示してやるには、ショートカットを作って「作業フォルダ」を指定してやる。
D&Dはそのショートカットに対して行う。
これでやってみたら？