>>10
Sendのヘルプ読め。重要なのはこのあたり。
DPNSEND_GUARANTEED
DPNSEND_NONSEQUENCIAL

DirectPlayの特徴なのだが、たとえマルチスレッドであろうと、
一人のプレイヤーに関するメッセージが並列実行されることがないようにスケジューリングされている。
DPNSEND_NONSEQUENCIALを指定した場合は、届いた順に処理されるが、
それでも同時に処理されることはない。

それとDirectPlayはマルチスレッドで頭使わなきゃならんのだけど、
DirectPlay8ThreadPoolを使えばマルチスレッドで処理する必要がなくなり、
CRITICAL_SECTIONとかも使わなくて済むようになるよ。すご〜く楽。
DirectPlayで簡単なプログラム作るならマジお勧め。

>>11
意図的にって、例えばフルスクリーン状態でALT+TABで画面切り替えとか、そんな話？