シェルスクリプトがよくわかっていないのかもしれませんが、

例えば、すべて頭にSTEPという文字列がつくファイルを一度に大量に
処理するときには,シェルでperl　プログラム STEP*という使い方は
できないようですが、どうすればよいのでしょうか？

プログラムは$ARGV[0]でファイルを読み込んでいます。