ttp://www.vector.co.jp/soft/win95/personal/se037902.html
↑こんな感じのツールを作っているんですが、
タスクバーには表示されないけど Alt + Tab のリストには表示される、
というウィンドウを作る方法はありますか？

CreateWindowEx で WS_EX_TOOLWINDOW を指定すると、
タスクバー表示は無くなりますが Alt + Tab でフォーカスを移せなくなってしまいます。
他のオプションもいろいろ試してみたんですが、どうもうまくいきません。