そのコードだと、ダイアログをスタックに作成しているから
そこを抜けたらすぐに閉じてしまう。ヒープに作成セマウル号。
CmyDialoig* myDlg=new CmyDialog();
myDlg->Create(IDD_DIALOG1,this);
myDlg->ShowWindow(SW_SHOW);