一応VCLのサポートのために追加されたキーワードと説明が、ヘルプの"拡張キーワード"ってページにまとまってるけどね。辿り付き辛いか。
__classid, __closure, __declspec(の一部), __property, __publishedと。

messageはあれば便利って程度だから、追加されなかったんでない？必要最低限のだけ追加したって感じで。
BEGIN_MESSAGE_HANDLER〜のマクロは、なんかダサいから使わないで、ウィンドウプロシージャでディスパッチしてる。
関数にするまでもない短いコードもよくあるしね。