コンテナに入ったオブジェクトが自殺したいってことかな?
ならowner(listを持っているオブジェクト)に削除メソッドDeleteを持たせ
格納されたオブジェクトはownerへのポインタを持って、owner->Delete(this);
だろうなあ。

ただこれを呼んだ後returnするまでが危ないっていうなら、Delete()では
list_からdelete_list_に移し変えるだけにして
各オブジェクトの呼び出しが終わったらdelete_list_を一括deleteとかかね

参照カウントで同様の結果を得る方法もあるな