ToolStripItemにはあるからそっちかね。

で、メニューってのはMainMenu？ MenuItem？
MainMenu、つまりタイトルバーの下部分なら、フォームのWndProcで、WM_NCRBUTTONDOWN/UP/DBLCLKでwParamがHTMENUの時。
MenuItem、開いた後のメニューテーブルなら、同じくフォームのWndProcで、WM_MENURBUTTONUP辺りかな。