お返事ありがとうございます。

簡単なサンプルですが、検証コードです。
Form1 にEditコントロールをひとつ貼り付けてください。
これでも見事に、タイトルバーをクリックすると止まってくれます。

unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls;

type

  THogeThread=Class(TThread)
  protected
    procedure Execute; override;
  end;

  TForm1 = class(TForm)
    Edit1: TEdit;
    procedure frmShow(Sender: TObject);
  private
    procedure WMHoge(var Msg:TMessage); message WM_USER+$100;
    { Private 宣言 }
  public
    { Public 宣言 }
  end;