Dlg.DestroyWindow();

＞Dlg.m_Control.SetCaption("データ"); //////←これをやりたい！

Dlg.DoModal();

コントロールに文字列を設定したい。
なぜかというと、Dlgの中のメソッドの人に、
コントロールの文字列を使って動作する処理が入ってるから。

それを直すのも怖いし。