これ?
http://reactos.csh-consult.dk/install-mingw-seh.txt

何か面白そうだねえ。
SEHがもう少しうまくC++ exceptionに融合しているといいけれど、
ctorの最中に例外による大域脱出が起きると困るしなあ。
ctorのコード生成ロジックが異常に複雑になっちゃう。