.exeだけのプログラムを見つけたので
使ってみようと思ったのですが、
コマンドプロンプトが一瞬開くだけで
すぐ消えてしまい、何も出来ないです。

これは、開き方が間違ってるんでしょうか。
起動した事になってるんでしょうか？