というかフーリエ変換なんて理解以前の問題のような。
所詮手法に過ぎない。

>>449
Googleの検索結果では、

カンマンフィルタ：

　　　　カルマンフィルターは、関係式の中に含まれている「ノイズ」を
　　　　観測値を用いて、式中のノイズを除去し、時々刻々推定する方式です。
　　　　観測精度や現象そのものにノイズ（乱れ）があっても、ノイズが正規分布に従うならば
　　　　カルマンフィルターによる状態量の推定は可能である。

だそうです。
要は数値解析の手法で、主な用途はシステム制御のようです。
基本的な目的は重回帰分析等と同じで、既存データからの予測値を求める事みたいですね。
こちらの方はリアルタイムに算出するみたいですが。
あと、

ttp://tklab.mech.osaka-sandai.ac.jp/resume/take/chap3.pdf

にカルマンフィルタの出力値の数式が記載されています。
例題もあります。



・・・
数学云々以前に、検索くらいまともに出来るようになりましょうね。
まぁもっと詳しく知りたいならシステム工学系の書籍を買うか、教授に質問したらどうですか？