void __fastcall TForm1::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action)
{
Application->MessageBoxA("保存しますか？","終了",MB_YESNOCANCEL);
}

てな感じでダイアログを表示させた時、キャンセル押した時にアプリ終了を中止するのはどうやりますか？