試してみたの？
あと、ＨＴＴＰ 入門 でぐぐれば、ＨＴＴＰプロトコル入門がすぐ見つかるから、
心配であれば１バイト読みしてヘッダを読み込んでから、バイト数見て後を読んでいけば？

Winsockコントロール自体は、HTTPの全ての読み込みなんて意識しないと思いますよ。
レイヤーとしてHTTPのほうが上位だから。