EXEの内部にファイルを埋め込むことってできるのでしょうか？

例えば単にWAVファイルを再生するソフトを作ったとして、
外にあるファイルを再生するのではなく、実行ファイルの内部に埋め込んだ
WAVを再生するようなことをしたいのですが・・・