そこでどうするかというと_controlfp()で浮動小数点数関連の例外を発生させるようにする。
これで構造化例外がやってくるようになる。(__tryと__except)
そして構造化例外はC++例外として受け取れるようにも出来る。
http://www.microsoft.com/japan/msdn/library/ja/jpdndeepc/htm/deep03162000.asp