そのようなこともないと思います
新規で試しにワードパッドのフォントを変えるものを作ってみましたが
同様でした。

コードは
SendMessage((HWND)コンボボックスのハンドル,CB_SETCURSEL,77,0);
念のためそのコンボボックスの親ウィンドウに
SendMessage((HWND)親ウィンドウのハンドル, WM_COMMAND,MAKEWPARAM(165, CBN_SELCHANGE),(LPARAM)(HWND)コンボボックスのハンドル);
と送ってみましたがそれでもダメでした