マウスクリックでフォーカスを得ると、内容が全て選択された状態になるエディットボックス、
つまり、IEのURL入力ボックスのようなものはどうやって実現するのでしょうか？

この辺を参考に、
ttp://www.snark.co.jp/soft/faq/vc_a2.htm#Q2
ttp://www.sources.ru/cpp/mfc/t6850.htm

void CSelectEdit::OnSetFocus() // WM_SETFOCUS ハンドラ
{
　　PostMessage( WM_MYSELECTALL ); // カスタムメッセージを送る
}
void CSelectEdit::OnSelectAll(WPARAM wParam, LPARAM lParam) // カスタムメッセージのハンドラ
{
　　SetSel( 0, -1 );　// 全て選択
}

ってことをやってみたのですが、
マウスボタンを押した直後には全て選択されるものの、
ボタンを離すまでは範囲選択状態のままのようで、
文字列の先頭から、マウスボタンを離した場所までの選択になってしまいました。