本当に自分でも考えて試してるのか？
open("http://www.ruby-lang.org", "proxy" => proxy_addr) {|f| ...
とか
proxy_addr = 'http://192.168.11.22:7979'
open("http://www.ruby-lang.org", :proxy => proxy_addr) {|f| ...
とか
open("http://www.ruby-lang.org", {:proxy => proxy_addr}) {|f| ...
とかいろいろ思いつくだろ？