気持ち悪いので、もう一回 Cygwin を再インストールしてみました。すると、

/usr/lib/ruby/1.8/i386-cygwin/digest/md5.so: No such file or directory - /usr/li
b/ruby/1.8/i386-cygwin/digest/md5.so (LoadError)
from zzz.rb:2

　というエラーになりました。調べてみると、
cygcrypto-0.9.7.dll（とKERNEL32.dll）がありませんでした。

　前回と今回でなぜエラーメッセージが変わったのか、前回にはな
ぜ cygcrypto-0.9.7.dll があったのか、それは謎ですが…、いろ
いろで調べていたところ、ruby とは別に openssl のインストール
が必要なことを知りました。そしてそれを入れてみたところ、見事
に動くようになりました。

　お騒がせしてすみませんでした。ありがとうございました。