>>227氏は

　set<int,MyCmp> iset( MyCmp( MyCmp::desc ) );
　set<int,MyCmp> iset( ( MyCmp( MyCmp::desc ) ) );

この２つでテストしてダメならエラーメッセージを提示してくれ。
上はともかく下は通るはずだ。
通らなかったら、MyCmpが怪しい。