詳細ﾚｽどーもです。
とりあえず今テストしてるのは

（１）銘柄は、ある一つの流動性の十分ある銘柄に絞る。
（２）データは分足をつかって、その分の終値や高値でシグナルを出して、
次の分の始値や、適当な値段で注文を出す。

という感じです。
でもこれだと約定の有無まで判断できないのでバックテストが信頼のあるものにならない。
でも詳細なデータでやると、自分のヘボイ知識ではデータの解析が手に負えないし。

実際にシステムトレードでデイトレやってる人とかいないんでしょうか？