株式トレード自動プログラミングPART3
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0077デフォルトの名無しさん
NGNG実際、調べてみろよ。日足のデータですらサンプル数を増やしたって正規分布には漸近しません。
価格変動の統計分布は鋭い峰と厚い裾野が特徴です。ティックデータだとさらに鮮明にそれが見えます。
知識から入る人って往々にして正規分布のドグマに嵌っちゃうんだよね。常に実際のデータで分析して
みてどうなのか把握してないとダメだね。
もちろん、統計分布を知ったからって即儲け話にはつながらないけどね。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています