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株式トレード自動プログラミングPART3
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0039
デフォルトの名無しさん
NG
NG
オプション取引で使ってるブラックショールズ方程式は、株価の動きが正規分布って
ことを前提にしてるけど、それに対して株価の動きはべき分布って前提の戦略を
使ったらどうなる?
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