>などしたときにSTL側で開放処理をしてくれるのでしょうか？
いいえ。
>それとも自分で開放しなければいけないのでしょうか？
はい。
newによって割り当てられたオブジェクトへのポインタがコンテナに格納されている場合は
自分で全部deleteしてまわる必要があります。

>自分で開放するのでしたら
コンテナを破棄する前に自分で解放する必要があります。

>そしてこのようにした場合、dataがスコープ外にでて消滅した場合でもvector内のデータは大丈夫なのか
大丈夫じゃありません。

>簡単にでもいいので助言をくださいませ
see also boost::shared_ptr