>165さん、ありがとうございます。

setUndecorated(true)で出来たのですが、
側の部分（ドラッグするときにマウスでつかむ部分・・・って言うのでしょうか・・・）も、
そっくり持って行かれてしまいました。
側の部分だけ残すことは不可能ですか？

165さんがおっしゃられた通り×だけ消したいのですがそれはどうやっても無理でしょうか？
（ダイアログなので、最小化＆最大化ボタンは消えるのですが・・・）