こんな感じです
have_header: checking for termios.h... -------------------- no

"gcc -E -I/home/fumio/ruby-termios-0.9.4 -I/USR/LOCAL/lib/ruby/1.8/i386-cygwin -I/usr/local/cygwin-local/include -Os conftest.c -o conftest.i"
checked program was:
/* begin */
#include <termios.h>
/* end */

--------------------
昨日cygwin入れたばかりであまりわかってないっす
セットアップはデフォのセッテイングに vi, makeをプラスしてインスト
それからruby1.8.2 i386-cygwinをインスト