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ファイル名は glut32.lib で大丈夫なようです。

はて，glut.lib は必要でしょうか？ 私もまだ初学者なので
よく分かっていませんが，私が集めてみたサンプルコードでは
今のところ glut.lib は必要ではないようでした。

コンパイルオプション (っていうかリンク時のオプションなんだけど) に
　-lglut32 -lglu32 -lopengl32
をつけてください。この順番も重要なので気をつけてください。
コードによってはあと -lwinmm や -lgdi32 も必要になったりして。。。

MSYS が必要なのかどうかは知りません。私は MSYS を使っています。