＞イベントカーネルオブジェクトなりで、メインスレッド<->サブスレッド間の
＞通知機構を実装しなきゃだと思う。
VC++あまり弄った事がなくてソケットの部分だけ調べまくってやってたので、
存在を忘れていました。

今回はとりあえず動かなければどうしようもないので、
Run()の中ですぐSubSock.Receive()を呼んでデータを受信し、
ループ処理せずにAfxEndThread(0,true);で終了する、という方法でやる事にしました。

他にも色々いい方法があるようなので、今度調べてみたいと思います。
どうも有難うございました。