プログラミングを初めて、いろいろな本を読んだのですが、どうしても分からないので聞きます。
完全な独学で勉強したのでかなりトンチンカンなことを言っているかも知れませんが、自分なりに努力をしたのでお願いします。

前にシューティングアルゴリズムマニアックスという本を買ったのですが、

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4797327316/249-0856311-3939535

この本についてくるプログラムソースは弾、自機、背景、などを違う.cppファイルに記述しています。
しかし、コンパイルすると一つのゲームとしてビルドされます。
ヘッダーファイルであればincludeの記述を行うことでインクルードされることは分かるのですが、cppファイル同士、それも種類ごとに分けて記述したcppファイルを一つにするにはどのようにすれば良いのでしょうか？
一つのファイルに記述されたプログラムを順番に分割するのであれば、分かるのですが、このようにプログラムを並べたのでは同時にプログラムが処理されてしまうのではないのでしょうか？

多分かなりとんちんかんのことを言っていると思います。
どうしても一つのプログラムをいくつものファイルに分割して記述する方法が分かりません。