CException の ReportError() がうまく動作しなくて困っています。

Win32 プロジェクトを作成し、
「コンソールアプリケーション」「MFC」を選ぶ。
コードは
try {
　CStdioFile fin("in.txt", CFile::modeRead);
} catch(CException* e) {
　e->ReportError();
　e->Delete();
}
これを "in.txt" がない状態で実行すると、
「in.txt が見つかりませんでした。」とうまく表示されます。

しかし、MFC の使用を
「共有 DLL で MFC を使う」から「スタティック ライブラリで MFC を使用する」にすると、
ReportError() はなにもメッセージを表示しません。（空文字で、[OK] ボタンのみ）
debug / Release どちらもだめでした。

スタティック ライブラリで ReportError はだめなのでしょうか？