最後にlparam=WM_MOUSEMOVEがきたときのマウス座標(p1)を
記憶しておいて、タイマーでマウスの座標(p2)を定期的にチェック
してp1==p2ならアイコン上、違ったらアイコン外とみなすのはどうかね？
試してないけど。