レスありがとうございます．
しかしうまくいきませんでした．

試行錯誤の結果，
IdTCPServerコンポのReplyExceptionCodeプロパティに0以外の値を入れることで
エラーをトラップしてくれるようになりました．
（ヘルプは精読しないといけないなと少し反省．）
しかしメッセージはエラーメッセージそのものになってしまうので…

　　901 リストのインデックスが範囲を超えています (0)

ちょっと恥ずかしいです．
これが嫌ならやはりコマンドハンドラごとにトラップしないと駄目かも．