コンストラクタとデストラクタの中では、
関数呼び出しは(virtualであっても)「そのクラス」として行われるよ。
DyingMessageクラスではsay1, say2の中身は存在しないから、
コンパイラのメッセージは正しい。
実行時にヌルポ(pure virtual function call)を出す実装もある。

細かい話をすると、デストラクタやコンストラクタが親クラス→子クラス
と渡るときに、vtblのポインタが書き換わる。

これ、Javaと逆だから、多言語を渡り歩く人は要注意ッス。
Java方式もまたそれで問題あるんだけどね・・・