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スレッドを使ってはいけないのはMFCのときも同様で、それはWindowHandleとMFC内部の管理オブジェクトとの関連付けでおかしくなる可能性があったため(うろ覚え)
.NETの場合は知らないけれど、多分同じようなものなのでは?そういう意味ではBitmapなどについてはある処理についてはスレッドセーフかもしれないけれど。