MFCアプリのGUIスレッドでメッセージだけでなくCEvent等の
監視も行いたいと考えています。とりあえず考え付くのは
CWinThread::PumpMessage内のGetMessageの前、又は
OnIdleにてMsgWaitForMultipleObjectsを呼ぶ方法です。
CWinThread::RunのoverrideにしてもOnIdleのブロックに
しても余り一般的とは思えず躊躇してます。

似たような事をやったことある人がいれば意見をお願いします。