wchar_t a[] = L"\uac00\uac01\uac02\uac03";
MessageBox(NULL, a, L"韓国語", MB_OK);

少なくともこういうのは通るし動くんで、
・ソースはUTF-8とかでハングルで直接書く
・プリプロセッサとして、UTF-8なソースをShift_JISなソースに書き換える
(リテラルのユニバーサルキャラクタへの置き換え)物を作る
でなんとかなるんじゃ。リソースはどうにもなんないかもだけど。