ちなみに今ダイアログでこんなの作ってみたが問題なく動いたよ
UINT ThreadFunc( LPVOID lpVal )
{
CThreadTEstDlg *pDlg = (CThreadTEstDlg *)lpVal;
pDlg->GetDlgItem( IDC_EDIT1 )->SetWindowText( "テスト" );
return 0;
}

void CThreadTEstDlg::OnOK()
{
// TODO: この位置にその他の検証用のコードを追加してください
CWinThread *pThread = AfxBeginThread( ThreadFunc, this );
//CDialog::OnOK();
}