VC++ .net 2003です。
switch文のラベルにマクロを使うと、
「error C2143: 構文エラー : ':' が ';' の前にありません。」
となりコンパイルが通りません。

例）
#define UM_TEST (WM_USER+1);
（中略）
switch(message)
{
case WM_COMMAND:
break;
case WM_CLOSE:
case UM_TEST: ←この行でエラー
default:
return ....
}

なお、ラベルのUM_TESTをWM_USER+1と記述すると正しく動きます。