すいません・・・だめです・・・
全部きっちり設定したはずなのに上手くいきません。
インストールしなおしてもう一回やってみたのですが、それでも上手くいきません。

リンクについての指摘が多いので、bcc32.cfgとilink.cfgを載せてみます。

◆bcc32.cfg
-I"c:\DXSDK\Include;c:\Borland\Bcc55\include"
-L"c:\DXSDK\Lib\BLib;c:\Borland\Bcc55\lib"

◆ilink.cfg
-L"c:\DXSDK\Lib\BLib;c:\Borland\Bcc55\lib"

ここが悪いのでしょうか。