C++相談室から移動してきました。

VC++をコンパイラに使って、簡単な実験プログラムをMFC使用せずに
ネットのソースや猫でもわかるを見て試行錯誤してるのですが。
現在作ろうとしてるのが初めてDialogをメインでCreateWindowなどを使わない方法なのですが、
どうもDialogリソースにクラス名を入れると起動後すぐに終了したり、
WM_KEYUPなどのウィンドウメッセージが反応しないなどの壁にぶつかってます。
特に後者はどのようにしたら解決出来るでしょうか？WM_COMMANDなどは正常に反応します。

Window生成したソースだとちゃんとWM_KEYUPなど動いてくれます。
いまいち生成されたWindowとリソースエディタで作ったDialogの違いが分かってないようです。
Dialogを、この生成されたWindowのようには扱えないのでしょうか。
どうかご教授よろしくお願いします。