フォームを閉じた際に、稼動しているスレッドを全てabortさせたいんですが、
どうすればいいんでしょう?

考えたのは、アクティブなスレッドを管理するクラスを作って、フォームのClosingイベントの中で
そのクラスに対して操作を加えるという方法です。
もっとマシな解決方法があると思うんですが・・・