Form の Load イベントで処理するのと,コンストラクタで処理するのは
何か違いがありますか?

Form を new した後に,必ず show をするという前提があれば
Load でもコンストラクタでもいいような気がするのですが,

Form の Load イベントでやるべき事,ってどんな事がありますか?