>>400
多分、m_pMainWndが閉じられたら後は終了するだけ、
新しいウィンドウの作成は許可しないとか言うように
MFCのフレームワークが設計されているんじゃないかな？
実装方法はフックでも使ってるんでしょう。

試しにm_pMainWnd = &dlg;をコメントアウトしてみると使えるようになる。
ただしm_pMainWndを指定していない場合、他の場所で不具合が出るだろうと思うが。